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OptionChain (de)

Sie können die Optionskette in der Chart-Toolbar mit diesem Symbol öffnen:

ChartToolBar  

Dieses Symbol bezieht sich auf ein griechischen Delta als Großbuchstabe, der gedanklich die Verbindung mit den in der Optionskette dargestellten und berechneten Griechen herstellen soll. Wenn Sie mit einem Datafeed verbunden sind, der Optionsdaten für den Basiswert empfangen kann, den Sie in Ihrem Chart geöffnet haben, wird die Optionskette geladen und die Daten erscheinen in der Tabelle.

Chain02  

Die linke Seite der Kette zeigt Daten für Calls, die rechte Seite zeigt Put-Informationen. In der mittleren Strike-Spalte wird jeder verfügbare Ausübungspreis angezeigt. Wenn Sie z.B. Apple in Ihrem Chart öffnen und dann die Optionskette laden, werden automatisch die verfügbaren Options-Verfallsdaten (Tabs) und verfügbaren Strikes (Zeilen) geladen. Es gibt eine Reihe, die einen dunkleren Hintergrund hat als die anderen - dies ist der Strike am Geld (ATM), d.h. es ist der Strike, der dem aktuellen Kurs des Basiswertes am nähesten ist. Die Zeilen mit hellerem Hintergrund sind die In-the-Money (ITM)-Optionen, während der dunklere Hintergrund die Out-of-the-Money (OTM)-Optionen anzeigt.

Sie können auch eine eigenständige Optionskette über Haupt -> Neu -> OptionChain öffnen.

EINSTELLUNGEN

​1. Allgemeine Einstellungen

1 Verfallsdaten

AgenaTrader erkennt automatisch die verfügbaren Options-Verfallsdaten für jedes einzelne Instrument. Jeder Verfall entspricht einer einzelnen Registerkarte mit folgenden Informationen:  

  • Verfallsdatum
  • Regelmäßiges Verfallsdatum (R) oder wöchentliches Verfallsdatum
  • Verbleibende Tage bis zum Verfall

Sie können die angezeigten Verfallsdaten (Tabs) erhöhen, indem Sie die Anzahl im Feld "Expiries" ändern. Die verfügbaren Verfallsdaten sind begrenzt in Bezug darauf, inwieweit diese vom Datenfeed in die Zukunft bereitgestellt werden.

1.1.1.2. 2 Strikes

Hier können Sie auswählen, wie viele Strikes insgesamt in der Optionskette angezeigt werden sollen. Der Strike am Geld (ATM-Strike) wird in dieser Zählung nicht berücksichtigt. Wenn Sie eine Strike-Anzahl von 10 wählen, werden 5 Strikes über dem ATM-Strike und 5 Strikes unter dem ATM-Strike angezeigt. Wenn Sie die Anzahl der Strikeserhöhen, wird abwechselnd ein neuer Strike einmal über und einmal unter dem ATM-Strike hinzugefügt.

1.1.1. Options-Linien

Durch die Aktivierung von "Optionslinien anzeigen" wird jede spezifische Option, auf die Sie in der Optionskette von nun an klicken, im zugehörigen Chart grafisch dargestellt. Auf diese Weise können Sie leicht visuell überprüfen, wie weit der Ausübungspreis vom aktuellen Marktpreis entfernt wäre und wie weit in Zukunft der Verfall sein wird. Wenn Sie "Temp. Linien" aktivieren, werden nur die Linien für die zuletzt angeklickte Option im Diagramm gezeichnet. Mit den Optionen "Expiry" und "Strike" können Sie die Farbe jeder neu angezeigten Option im Diagramm ändern. 

1.1.2. StrikeRanges

Mit diesem Tool können Sie weit entfernte Strikes zur Optionskette hinzufügen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie z.B. Calls kaufen oder schreiben wollen, deren Strike z.B. 10% über/unter dem aktuellen Marktpreis liegen. In diesem Fall können Sie den unteren Bereich auf 10-12% einstellen, so dass alle Strikes, die 10-12% unter dem aktuellen Marktpreis liegen, zu Ihrer Optionkette hinzugefügt werden, umgekehrt für den oberen Bereich. Sie können wählen, ob Sie die Werte in "%" (Werte zwischen 0 und 100 erlaubt) oder in absoluten Zahlen "Abs" eingeben. Mit der Einstellung "Abs" können Sie z.B. den unteren Bereich auf 110-130 für AAPL-Optionen einstellen, so dass alle Strikes zwischen diesen Werten zu Ihrer Optionskette hinzugefügt werden. Das Aktivieren des Kontrollkästchens "Fix" bedeutet, dass die Grenzen, die Sie für die Bereiche festgelegt haben, nicht in die Auswahl einbezogen werden. Wenn wir das Beispiel von oben mit dem unteren absoluten Bereich 110-130 nehmen, dann werden die Strikes von 110 und 130 nicht in die Liste aufgenommen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Fix" deaktivieren, fügt die Optionskette die Randwerte zur Auswahl hinzu. Wenn es keine Strikes für die Randwerte gibt, wird der nächste verfügbare Strike in die Liste aufgenommen, auch wenn er leicht außerhalb des Bereichs liegt. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Sie einen Treffer leicht verpassen, wenn Ihre ausgewählten Grenzen zu eng sind.

1.1.3. Spalten auswählen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Kopfzeile der Optionsketten-Spalten klicken, öffnet sich das Rechtsklickmenü und Sie können auf "Spalten auswählen" klicken. Im folgenden Fenster können Sie an- und abwählen, welche Spalten Sie in Ihrer Optionskette sehen möchten.

1.1.4. Spalten verschieben

Sie können die Reihenfolge der Spalten in Ihrer Optionskette ganz einfach ändern, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Kopf einer Zeile klicken und ihn per Drag&Drop an die gewünschte Position ziehen.

1.1.5. Farbeinstellungen

Durch Öffnen des Farb-Menüs in der Chart-Toolbar finden Sie einen neuen Button "Option Chain Settings" - klicken Sie darauf, um die grafische Anzeige Ihrer Optionskette zu konfigurieren.

ColorSettings  

Die wichtigsten Einstellungen sind hier die Farben für jede Spalte - z.B. repräsentiert die Eigenschaft "clmCallsAsk" die Ask-Spalte auf der Call-Seite. Sie können die Hintergrundfarbe jeder einzelnen Spalte hier in den Einstellungen ganz einfach ändern. Wenn Sie die Einfärbung auf die Standardwerte zurücksetzen möchten, drücken Sie einfach die Schaltfläche "Standard" in der linken unteren Ecke dieses Fensters.

ColorSettings02  

VERFÜGBARE SPALTEN

  1. Bid/Ask
  2. BidSize/AskSize
  3. Last price
  4. Option Volume
  5. Option OpenInterest (OI)
  6. Implizierte Volatilität(IV%)
  7. Greeks
    • Delta
    • Gamma
    • Theta
    • Vega


 (Informationen über die Griechen finden Sie hier: LINK

WICHTIG:

InteractiveBrokers berechnet die Griechen innerhalb der TWS und sendet die Werte direkt an AgenaTrader. IQ-Feed liefert keine griechischen Werte direkt, daher müssen wir die Griechen auf der Grundlage der BlackScholes-Formel in AgenaTrader berechnen. BlackScholes-Berechnungen sind recht komplex und von vielen Inputfaktoren abhängig. Aus diesem Grund gibt es neue Einstellungen im ConfigurationEscort, wo Sie die grundlegenden Eingabeparameter setzen können, die AgenaTrader für die Griechen-Berechnungen für IQ-Feed verwenden soll. Wenn Sie keine fundierten Kenntnisse über die BlackScholes-Formel haben, empfehlen wir Ihnen, die voreingestellten Werte nicht zu ändern. Die nach der BlackScholes-Formel berechneten Werte haben auch einige Ungenauigkeiten, da BlackScholes im Grunde genommen Griechen für europäische Optionen berechnet, während heute die meisten Optionen amerikanische Optionen sind. Griechen sind ein komplexes Thema, und Sie werden höchstwahrscheinlich unterschiedliche Ergebnisse für Griechen und implizite Volatilität für jede einzelne Quelle erhalten, die Sie überprüfen. Wie immer versuchen wir, die Griechen so effizient und bestmöglich zu berechnen.

BlackScholes  

OPTIONEN AN DAS OPTION TRADING PAD SENDEN

Das OptionTradingPad bleibt immer synchron zur Optionskette. Um eine ausgewählte Option an das OptionTradingPad zu senden, müssen Sie nur mit der linken Maustaste auf die Zeile der Option klicken, die Sie handeln möchten. Wenn Sie in eine der Call-Spalten klicken, wird ein Call mit dem ausgewählten Treffer und Ablauf an das OptionTradingPad gesendet, umgekehrt, wenn Sie in eine der Put-Spalten klicken. Sie sehen die Synchronisation im Instrument-Feld im OptionTradingPad - sie ändert sich ständig, wenn Sie verschiedene Optionen in der OptionKette auswählen.

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