С помощью матрицы корреляций Вы можете сравнить динамику цен отдельных инструментов и даже целых списков инструментов в режиме реального времени (!) используя любой временной интервал. Корреляционная матрица может быть заполнена всеми возможными инструментами. Вы также можете сравнить инструменты из разных классов активов.
Открытие Матрицы Корреляций
Откройте Основная -> Создать -> Correlation Matrix.
В диалоговом окне Вы можете выбрать установки для вашей метрицы:
| Имя | Значение |
|---|---|
| Список инструментов | Выберите инструменты для которых будет создана матрица. Для списка инструментов корреляция будет вычисляться между каждым содержащимся значением. |
| Periodicity / Интервал | Установите временной интервал на основе которого должна рассчитываться корреляция между инструментами |
| Correlation period | Число периодов в соответствующем временном интервале, которые будут использоваться для вычисления корреляции. По умолчанию корреляция рассчитывается на основе последних 100 ежедневных свечей. |
| Количество баров / Время | Количество свечей которые будут отображенны на графике корреляции. . Рядом с матрицей корреляции Вы увидите График, который использует эти настройки. |
| Template | Выбор среди сохраненных шаблонов графиков |
Обзор Матрицы
По умолчанию корреляция отображается в виде матрицы, которая представляет собой двумерную таблицу с каждым символом выбранного списка инструментов по оси x и оси y соответственно.
Матрица считываться таким образом, что пересечение строки с столбцом выдает соответствующий коэффициент корреляции двух значений друг другу. Коэффициент корреляции равен 100, когда один и тот же символ выбран в строке и столбце.
Используя значок «плюс» в верхнем левом углу матрицы, Вы можете добавить отдельные иструменты в матрицу, для которых коэффициент корреляции будет рассчитан.
Когда Вы кликаете на индивидуальный коэффициент корреляции, соответствующее значение загружается в график справа от матрицы. При этом инструмент из выбранного столбца отображаеться в качестве первичной серии данных; Инструмент из выбранной строки отображаеться качестве вторичной серии данных и в виде линейного графика. Для этого ценовая ось изменяется на процентные значения, чтобы сопоставить две серии данных. Первая точка данных вторичных рядов данных начинается с 0%; После этого процентные изменения за период отображаются по сравнению с первичными рядами данных. Если Вы нажмете на поле в матрице, индикатор InstrumentCorrelation загрузится в диаграмму, найдите более подробную информацию о индикаторе ниже.
Индикатор Instrument Correlation
При наведении мышки на коэфициент корреляции в матрице, сплывает окно в котором отображаются графическое развитие коэфициента корреляции.Для отображения используется индикатор «InstrumentCorrelation», который по умолчанию также загружается в график справа от матрицы. Этот индикатор расчитывает исторический коэффициент корреляции для каждого исторического периода и и графически отображает его. С помощью этого индикатора Вы можете очень легко контролировать изменения корреляции с течением времени, т. е. Корреляция между двумя значениями остается постоянной или подвержена сильным колебаниям.
Настройки
| Name | Bedeutung |
|---|---|
| Кнопка “List” | Используя кнопку “List” в правом верхнем углу, Вы можете переключить отображение списка. Теперь каждая пара инструментов теперь отображается в виде списке с соответствующейся корреляцией. |
| Timeframe | Используя “Timeframe”, Вы можете изменить временной интервал на основе которого должна рассчитываться корреляция. |
| Periods | Контролируют количество исторических периодов, которые служат основой для расчета корреляции. |
Правым кликом по матрице о списку Вы можете вызвать специфический настройки отображения корреляции. Вы можете установить значения цвета ячейки, а также цвета, которые должны использоваться для значений +100 и -100. Цвет по умолчанию (= белый) используется для значений с заданным пределом. Значения, расположенные в пределах лимита, будут отличаться по цвету: чем ближе значение находится +/- 100, тем ближе цвет фона к одному из двух выбранных цветов для экстремальных значений.
Коэфициент Корреляции
Значение коэффициента корреляции измеряет степень линейной корреляции между двумя значениями, а также может принимать значения между +1 и -1. В корреляционной матрице значения умножаются на 100, поэтому коэффициент в AgenaTrader колеблется между +100 и -100. При значении +100 присутствует полная положительная корреляция между наблюдаемыми значениями, и развитие цены полностью идентично. Поэтому если инструмент А увеличивается, также увеличивается цена B, при этом используя только коэффициент корреляции. Нельзя экстраполировать соотношение степени увеличения. При значении -100 существует полностью обратная зависимость - всякий раз, когда цена инструмента A увеличивается, цена B падает. Более подробную информацию о коэффициентах корреляции можно найти по следующей ссылке:
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/korrelation-133420148.html