В чем разница между полу-автоматическим и автоматическим управлением торговлей?
Полностью автоматическое управление базируется на таких принципах:
- система предлагает стратегию;
- система выствляет приказы на рынке;
- система контролирует процесс торговли.
Полу-автоматическое управление базируется на таких принципах:
- система предлагает стратегию;
- трейдер решает принять ли эти рекомендации или отказаться;
- система контролирует процесс торговли.
Перед выставлением приказаи стоит задать себе несколько вопросов:
- Предоставляет ли рынок достаточно критериев входа для размещения трейда?
- Могут ли эти критерии использовать повторно (реплицированы)?
- Какой текущий тренд на рынке? Подтверждает ли сигнал трейд или является противоположным к нему?
- Какой общий тренд на рынке (индекс)? Подтверждает ли сигнал общий трейд или нет?
- При каком уровне цены лучше всего выставить заявку на вход в рынок?
- Какой уровень риска допустим в торговле?
- При каком уровне цены лучше всего выствить стоп-ордер?
- В какой валюте инструмент будет торговаться на рынке?
- В какой валюте открыть торговый счёт?
- В какой валюте должен происходить расчёт риска?
- Какая текущая цена валютных пар для расчёта инструмента/риска?
- Какой спрэд имеет инструмент?
- Какое среднее "проскальзывание" инструмента?
- Каким должен быть размер ордера с учётом всех этих факторов?
- Является рссчитанный размер ордера круглым или некруглым? (Некруглые (неполные) лоты могут стать причиной выполнения ордера по невыгодной цене, установленной маркет-мейкером).
- Является ли размер ордера слишком большим?
- Стоит ли увеличивать позицию? Если да, то как?
- Какие типы заявок лучше использовать на рынке (маркет, тимит, стоп, стоп-лимит)?
- Как обезопасить активные на данный момент трейды (скользящий стоп-приказ)?
- Где должны быть выставлены таргеты, чтобы достичь положительного соотношения шансов к рискам?
- Каким образом закрыть позицию (выставление от 1 до n таргетов)?
- На какой процент от размера приказа будет уменьшена позиция при выполнении каждого таргета?
- Какое влияние это имеет на тороговый счёт?
- Сколько длинных/коротких позиций будет открыто?
- Какими будут мои действия в случае краха? Являются ли мои позиции рыночно-нейтральными?
Это только некоторые вопросы, на которые должен ответить трейдер, особенно если он проводит сделки в коротких временных интервалах, таких как 1 минута или 5 минут. В полностью автоматическом режиме в этом нет необходимости, потому что система выполняет трейды без вмешательства пользователя.
В то же время человеческий потенциал имеет преимущества перед автоматизацией. Например, много комплексных паттернов/точек пересечения воспринимаются визуально лучше и поэтому могут быть более однозначно интерпретированы. Полу-автоматизм позволит извлечь из торговли наибольшую выгоду.