Einführung

Charts in AgenaTrader teilt sich in zwei Gruppen:
TB (Time based) charts:

• Candle chart
• Line chart
• Mountain chart
• Bar chart
• EquiVolume chart
• EquiVolume Shadow chart
• Candle Volume chart
• Heikin Ashi

Mehr Details über TB -Charts (mit Ausnahme Heikin Ashi und Lautstärke) können Sie in Chart Toolbar: Preis Style

NTB (Non time based) charts:

• Ticks
• Range
• Line Break
• Kagi
• Point & Figure
• Renko
• Volume

Für diese Datenserien können nun alle AgenaTrader++ Funktionen angewendet werden. Erstellen Sie Trading Signale und Conditions im Condition Escort basierend auf z.B. Heikin Ashi aber auch allen anderen. Lassen Sie sich Indikatoren anhand des Range Charts anzeigen und Sie werden die Unterschiede zwischen dem normalen zeitbasierenden Chart sehen. Ein weiterer Meilenstein sind die Kombinationen im Condition Escort, bei welchen Sie z.B. Line Break Conditionen mit regulären Zeiteinheiten vermischen können.  Abschließend scannt auch der Multi-Time-Frame und jetzt auch Multi-Data- Series Scanner nach diese Conditions und Signalen.

Action Bar

Die Einstellung für die NTB-Charts sind ab V1.9 unter Zeiteinheiten zu finden und nicht mehr in den Chart-Styles. Um ein Preset für NTB-Charts zur Liste der Zeiteinheiten hinzuzufügen, öffnen Sie den Konfigurations Escort und die ActionBar-Einstellungen. Unter Time Frames können Sie nun Ihre gewünschten Chart-Einstellungen eingeben und die Erweiterung des Chart Historien Management erfahren.

 

Renko Chart erstellen und Indikatoren berechnen lassen

Im Beispiel wird ein Renko Chart auf Basis von Tagesdaten mit einer Box-Size von 25 Points eingestellt. Dieser NTB-Chart ist nun im Zeiteinheiten-Dropdown zu finden, mit einem Klick wird der Renko-Chart geladen.

Da die NTB-Charts mit der Chart Historien Erweiterung nun komplett als eigene Datenserie verfügbar sind, können Sie jeden verfügbaren Indikator auf Basis von z.B. Renko-Charts berechnen. Das Ergebnis sehen Sie im Screenshot rechts. Sie haben jetzt eine bisher noch nicht dagewesene Auswahl an Berechnungsmethoden und Einsatzgebiete für Indikatoren. Sie sehen bereits im Screenshot rechts, wie stark die Anzeige des RSI im Renko-Chart vom normalen Tageschart abweicht.

 

Condition Escort – RSI Condition mit Renko

Die Historien Management Erweiterung erlaubt es zusätzlich, dass Sie sich auch Conditions und Trading Signale mit diesen Indikatoren berechnen lassen. Im ConditionEscort müssen Sie dafür als Time Frame wieder den Renko-Chart auswählen. Hier sind alle NTB-Charts verfügbar, die Sie im Konfigurations Escort eingeben, wie weiter oben beschrieben.

 

Diese Condition können Sie nun zusätzlich noch mit einem Setup hinterlegen, z.B. einem BarByBar-Stop, der sich nun ebenfalls auf den Renko-Chart berechnet und den Stopp nach jedem Renko-Bar nachzieht.

 

Multi-Time-Frame und Multi-Data-Series Scanner

Die Historien Management Erweiterung erlaubt es außerdem, dass Sie nach diesem Signal jetzt mit dem Analyzer Escort in real-time scannen dürfen, und haben tausende Instrumente auf Renko-Basis oder jedes anderen NTB-Style im Blick, jetzt entgeht Ihnen kein Signal mehr.

Um im Analyzer Escort mit Renko-Daten screenen zu können, wählen Sie für die Zeiteinheit in den Einstellungen für die Analyzer Escort-Spalte wieder die zuvor im Konfigurations Escort eingestellte Datenserie aus.

 

Point & Figure

Der Point & Figure (P&F) Chart ist von Charles Dow entwickelt worden und wurde 1898 erstmals publiziert. Damit ist diese Chartdarstellungsform die älteste aller westlichen Chartdarstellungsformen.
Das besondere an dieser Chartdarstellung ist, dass hier auf die Zeitachse verzichtet wird. Ziel dieser Darstellungsform ist es bestehende Trends besser hervorheben zu können.
Der P&F-Chart besteht aus 'X'-Säulen, die steigende Kurse repräsentieren und 'O'-Säulen, die fallende Kurse repräsentieren. Die Höhe einer Säule hängt von der so genannten 'Box-size', der Kursspanne für ein X oder ein O ab. Erst wenn der Preis eines Basiswertes die 'Box-size' übersteigt, wird in einem Aufwärtstrend ein neues X gezeichnet.

Beispiel. Nehmen wir an, dass Der Kurs der Daimler-Aktie aktuell bei 35,10€ leigt. Bei einer 'Box-size' von 1€ würde im P&F-Chart erst ein neues X gezeichnet werden können, wenn der Kurs bei mindestens 36€ steht. Alle Werte zwischen 35€ und 36€ finden keine Beachtung. Für O-Säulen verhält sich mit verändertem Vorzeichen genauso.

Neben der 'Box-size' ist das 'Reversal' das zweite wichtige Element des P&F-Charts. Das 'Reversal' bestimmt den Zeitpunkt des Wechsels zwischen X- und O-Säulen. Das 'Reversal' ist vom Trader festzulegen und gibt an, nach wie vielen 'Box-sizes' vom letzten Hoch- oder Tiefpunkt eine Trendwende angenommen werden kann.

Beispiel. Nehmen wir an, dass Der Tiefstkurs der Daimler Aktie bei 15€ steht. Bei einem 'Reversal' von fünf 'Box-sizes' und einer 'Box-sizes' von einem Euro (1€ x 5), findet ab einem Kurs von 20€ einen Wechsel von O-Säulen auf X-Säulen statt. Steigt der Kurs nur auf 19€ und fällt danach wieder, sogar noch unter das Tief bei 15€, wird die Erholung komplett ignoriert und die O-Säule wird weiter fortgesetzt.

 

Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

1. Box Size: die Größe eines "X" oder "O"; nach welcher Anzahl an Ticks/Pips/etc. soll eine neue Box gezeichnet werden. Je kleiner die 'Box Size' ist, desto sensibeler wird der Chart.ATR (20): ATR-Multiplikator; die 'Box Size'/'Reversal Size' wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet.
2. Reversal Size: die Größe der Umkehr; nach wievielen 'Reversal-Boxes' wird eine neue Spalte mit dem neuen Symbol ("X" oder "O") gezeichnet

Renko

Der Renko-Chart ist ebenfalls eine Preisdarstellungsform, welcher die Zeitkomponente fehlt.
Der Renko-Chart kommt, genau wie der Candlestick-Chart, aus Japan. Sein Ursprung liegt im japanischen Wort "Renga", was auf deutsch "Ziegel" bedeutet. In seiner Art ähnelt der Renko Chart aber eher dem Point & Figure von Charles Dow. Genau wie der Point & Figure Chart kommt auch der Renko Chart ohne Zeitachse aus.
Dieser Chart besteht aus schwarzen und weißen "Ziegel" den so genannten Bricks, wobei ein schwarzer Brick für fallende Kurse steht und ein weißer Brick für steigende Kurse. Für die Darstellung einer Kursreihe durch den Renko Chart reichen lediglich die Schlusskurse des beobachteten Wertpapiers. Ein neuer Brick entsteht, wenn sich der Kurs auf Schlusskursbasis um die Mindest-Brick-Größe verändert hat. Bewegt sich der Kurs mehrere Tage mit einer nur sehr geringen Volatilität, bzw. ist die kritische Brick-Größe entsprechend groß gewählt, so kann es einige Tage dauern, bis ein neuer Brick entsteht.

Die wesentliche Eigenschaft des Renko Charts ist wie beim Point & Figure Chart die klare Darstellung von bestehenden Trends und Trendwenden. Wichtig bei der Chartdarstellung durch den Renko Chart ist die Wahl der Brick-Größe. Eine zu kleine Brick-Größe würde sehr häufig Trendwenden anzeigen und dementsprechend oft auch Fehlsignale produzieren. Eine zu große Brick-Größe würde demgegenüber erst sehr spät eine Trendwende anzeigen.

 Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

1. Brick Size: Größe eines Renko-Bricks
2. Use ATR (20): ATR-Multiplikator; die Brick Size wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet

Kagi

Kagi Charts können behilflich sein, um die Hauptstrecke eines Trends zu handeln, denn sie zeigen das zugrundeliegende Angebot-Nachfrage-Kräfteverhältnis eines Wertes an. Eine Serie (dicker) Yang Linien, sprich eine Folge höherer Schultern und Taillen zeigt an, dass die Nachfrage das Angebot übertrifft und eine Aufwärtsbewegung vorhanden ist.
Die Bullen behaupten in diesem Fall ihre Vormachtstellung. Eine Serie (dünner) Yin Linien, sprich eine Folge tieferer Schultern und Taillen zeigt dementsprechend das Gegenteil an, nämlich dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, was fallende Kurse bedeutet. Die Bären sind in diesem Falle stärker als die Bullen.

 

Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

1. Reversal Size: die Größe der Umkehr
2. Use ATR (20): ATR-Multiplikator; die Reversal Size wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet.

Three Line Break

Der Three Line Break Chart passt sich der Dynamik der Kurse automatisch an und hat den Ruf Trendwenden anzuzeigen. Die Säulen dieses Chart Typs sind dabei unterschiedlich hoch, wobei eine weiße für steigende und eine rote für fallende Kurse steht.
Eine weiße Säule wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs über dem gestrigen Hoch liegt.
Eine rote Säule wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs unter dem gestrigen Tief liegt.
Ist keines dieser beiden Szenarien zutreffend, so wird die Handelsperiode vernachlässigt.
Ist ein starker Trend vorhanden, in dem drei weiße Säulen hintereinander gezeichnet werden ohne dass unter dem Tief geschlossen wird, so muss das Tief dieser drei Linien durchschritten werden, um eine Trendumkehr hervorzurufen. Der Kurs von drei weißen oder schwarzen Säulen muss also durchbrochen werden, um eine Trendwende zu signalisieren.

 

Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

Heikin Ashi 

Der Heikin-Ashi-Chart wird wie ein regulärer Candlestick-Chart konstruiert. Wie bei jedem Chartmodul kann auch im Heikin-Ashi der Zeitraum frei gewählt werden und beliebig mit der Chartsoftware ausgeweitet oder verengt werden (z.B. täglich, 5-minütlich, minütlich). In dem Chart werden der Eröffnungskurs und der Schlusskurs der letzten Periode sowie der Eröffnungskurs, der Schlusskurs, das Kurshoch und das Kurstief aus der aktueller Priode verwendet, um kombinierte Kerzen zu erzeugen und "Noise" aus dem chart herauszufiltern.

In einem Tageschart bedeutet ein Heikin-Ashi-Candlestick einen Zeitraum von genau einem Tag. Tage, die eine Abwärtsbewegung zeigen, sind rote Kerzen, Tage mit Aufwärtsbewegung dagegen grüne Kerzen. Der Rest der Darstellung von Heikin-Ashi-Kerzen, ist wie bei den normalen Candlesticks.

Heikin-Ashi-Kerzen sind für jeden Markt geeignet, werden jedoch häufig in Aktienmärkten oder in Rohstoffmärkten eingesetzt.

Es gibt fünf wichtige Signalwirkungen, die die Identifizierung von Trends erleichtern sollen:

• Grüne Kerzen mit keinen langen Schatten indizieren einen starken Aufwärtstrend (man soll die Gewinne dann laufen lassen).
• Grüne Kerzen indizieren einen Aufwärtstrend, so dass der Trader möglicherweise seine Long-Positionen ausweiten könnte oder aus Short-Positionen besser aussteigt.
• Eine Kerze mit einem schmalen Körper begleitet von höheren und tieferen Schatten (damit sind immer die schmalen Linien oberhalb und unterhalb des Kerzenkörpers gemeint) indiziert einen Trendwechsel. Trader, die das Risiko lieben, können hier kaufen oder verkaufen, während andere Trader auf eine Trendbestätigung warten, bevor sie Long oder Short gehen.
• Rote Kerzen indizieren einen Abwärtstrend, man könnte demnach zu bereits bestehenden Short-Positionen zugeben oder bestehende Long-Positionen lösen und Verluste begrenzen.
• Rote Kerzen mit weniger langen Schatten indizieren einen starken Abwärtstrend - Trader in Short-Positionen bleiben mit diesen im Markt bis der Trend wechselt.

 

Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

 

Volume

Beim Volumen-Kerzen-Chart wird eine neue Kerze dann gezeichnet, wenn ein bestimmter Wert an gehandeltem Volumen erreicht wurde. Mit einer Einstellung von z.B. 1.000.000 Volumen für Aktien, wir eine neue Kerze gezeichnet, sobald 1.000.000 Aktien gehandelt wurden. Kleine Kerzen weisen demnach auf hohe Volatilität und starke Bewegung hin, da das benötigte Volumen schnell erreicht wird und die nächste Kerze gezeichnet wird. Vice versa weist eine große Kerze auf niedrige Volatilität hin, da lange Zeit benötigt wird, um das benötigte Volumen für den Start der nächsten Kerze zu erreichen.

 Folgende Einstellungen können getätigt werden:

 

 

Range

Range-bars beachten nur den Preis, die Zeit-Komponente wird nicht berücksichtigt. Jeder Bar repräsentiert also eine festgelegte Veränderung des Preises. Während hoch volatiler Phasen werden mehr Kerzen gezeichnet als während niedriger Volatilität. Wieviele Kerzen in eine TradingSession gezeichnet werden, hängt auch vom betrachteten Instrument und von der eingestellten notwendigen Preisbewegung ab.

Drei Regeln der Range bars:

Jeder Range bar muss eine Hoch/Tief-Spanne besitzen, die exakt der eingestellten Preisbewegung entspricht
Jeder Range bar muss außerhalb der Hoch/Tief-Spanne des vorangegangenen bars öffnen.
Jeder Range bar muss an seinem Hoch oder Tief schließen.

Mehr dazu finden Sie im Investopedia (EN).

 

Folgende Einstellungen können getätigt werden: